یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار می‌شود، یک سنت باستانی است و پیروان میتراییسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می‌کرده‎اند. در این باور یلدا روز تولد خورشید و بعدها تولد میترا یا مهر است. بسیاری بر این باورند که ریشهٔ پاس‌داشت شب چله میراث قوم کاسپیان‌ است. کاسپ‌ها از اولین اقوام آریایی هستند که وارد ایران شدند.ان‌ها مردمانی با چشم‌های کبودرنگ و موهای بور بودند که ابتدا در گیلان امروزی سکنی گزیدند و پس از چندی به نقاط دیگر ایران مهاجرت کردند. کاسپ‌ها قوم نیرومندی بودند و تمدن توانمندی را پایه‌گذاری کردند. از جمله تمدن‌های آبی (Hydraulic Civilizations) که می‌توان از زیگورات چغازنبیل، آسیاب‌ها و قنات‌های دزفول و شوشتر به‌عنوان آثار باقی‌مانده از تمدن کاسپ‌ها نام برد. هم‌چنین پل‌های بسیاری با نام آناهیتا در سراسر ایران ساختند و با ساخت چهارتاقی‌هایی توانستند انحراف ۲۳ درجهٔ مدار زمین در گردش به دور خورشید را اندازه‌گیری کنند. کاسپ‌ها با استفاده از این ابزار به تقویمی دقیق دست یافتند و دریافتند که پس از آخرین شب پاییز بر طول روزها اندک‌اندک افزوده شده و از طول شب‌های سرد کاسته می‌شود.

این جشن در ماه پارسی «دی» (تولد دوباره خورشید) قرار دارد که نام آفریننده در زمان پیش از زرتشتیان بوده‌است که بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد. واژهٔ روز (DAY) در زبان انگلیسی (که همریشه با زبانهای کهن آریایی است) نیز از نام این ماه برگرفته شده‌است. نور، روز و روشنایی خورشید، نشانه‌هایی از آفریدگار بود در حالی که شب، تاریکی و سرما نشانه‌هایی از اهریمن. مشاهده تغییرات مداوم شب و روز مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می‌برند. روزهای بلندتر روزهای پیروزی روشنایی بود، در حالی که روزهای کوتاه‌تر نشانه‌ای از غلبهٔ تاریکی و اهریمن بر زمین.ایرانیان گاه شب یلدا را تا دمیدن پرتو پگاه در دامنهٔ کوه‌های البرز به انتظار باززاییده‌شدن خورشید می‌نشستند. برخی در مهرابه‌ها (نیایشگاه‌های پیروان آیین مهر) به نیایش مشغول می‌شدند تا پیروزی مهر و شکست اهریمن را از خداوند طلب کنند و شبهنگام دعایی به نام «نی ید» را می‌خوانند که دعای شکرانه نعمت بوده‌است. روز پس از شب یلدا (یکم دی ماه) را خورروز (روز خورشید) و دی گان؛ می‌خواندند و به استراحت می‌پرداختند و تعطیل عمومی بود (خرمدینان , این روز را خرم روز یا خره روز می‌نامیدند). در این روز عمدتاً به این لحاظ از کار دست می‌کشیدند که نمی‌خواستند احیاناً مرتکب بدی کردن شوند که میترائیسم ارتکاب هر کار بد کوچک را در روز تولد خورشید گناهی بسیار بزرگ می‌شمرد